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2025-06-27
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霍尔木兹海峡,位于伊朗与阿(a)曼之间,连接着波(bo)斯湾与阿曼湾(wan)。它(ta)全长约150公里,最窄处仅有38.9公里,平均水深70米,最浅处仅10.5米,却承载着(zhe)全球能(neng)源供应的沉重使命,被誉(yu)为“世界油(you)阀”“中东油库(ku)的总阀门”。
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在风险收益(yi)特征方面,两类ETF有所差异:绿色债券ETF因(yin)其债券用途限定,多集(ji)中于公(gong)用事(shi)业、清洁能源等行业及高信(xin)用等级主体,组合总体信用质量较(jiao)高但行业集中度可能较高,这可(ke)能导致收益略低于同期限一(yi)般债券——市场上观察到某些高等(deng)级绿(lv)色(se)债(zhai)券存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因(yin)为认可其绿色(se)价值而接受较低收益率。例如,2024年,在可找到(dao)可比债券[43]的287只绿(lv)色债券(不(bu)包(bao)含绿色资产支持证券)中,有约69%的绿色债券的发行利率(lv)低于可比债券的平均发行利率,且平(ping)均低33个bp。总的来说,高信用等级的绿色债券可能牺牲少许收(shou)益换取绿色效益,而(er)整体风险(违约率)因(yin)筹资用途透(tou)明、**支(zhi)持而偏低,其价(jia)格对(dui)政策变(bian)化较敏(min)感。相比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接近(jin)市场平均,收益特征接近传统(tong)债券指数。由于筛除了(le)部分(fen)高风险发行人,组合平均(jun)信用(yong)质量可能略有提升,但同时剔除(chu)高息(xi)行业(如烟草(cao)、采掘等)也会略微降低组合收益(yi)。因此,其预期回(hui)报与基准指数非(fei)常接近,主要差别体(ti)现在波动性和回撤上(shang)的改善。例如(ru),前述SUSC基金的目标就是在获得稳定收益的同时,实现与传统指数几乎(hu)相(xiang)同的风险/收益表(biao)现。实际运行中,该ETF与(yu)母(mu)指数业绩差距(ju)很小:如2022年SUSC总回报(bao)为-16.11%,与同期彭博美国公司(si)债指数的-15.79%基本(ben)一致[44]。这(zhe)说明ESG评分策略并未明显牺牲收(shou)益,而是以更优(you)的ESG质量和风险控制来换取与市场相当(dang)的回报。。
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