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2025-06-27
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在2017至(zhi)2019年期间,两者走(zou)势相对平稳(wen),标普500呈现温和上涨趋(qu)势,债券ETF净值基本稳定;2020年初市场剧烈调(diao)整,标普500一度出现大(da)幅回撤(最大回撤达49.59%),而Amundi ETF表现更具韧性,仅出(chu)现约(yue)18.99%的最大回(hui)撤(che)。这一阶段(duan)突显出债(zhai)券产品在避险环(huan)境下的(de)相对稳定性(xing)。随(sui)后,随着美联储采取(qu)大规模货币宽松政策,股票市场迅速(su)反弹并在2021–2022年期(qi)间创出新高,推动SPX整体波动显著上升(sheng),年化波动率(lv)达到28.38%;同期,Amundi ETF因资产结构较为稳健,年(nian)化波动率仅为3.52%,走势平稳但整体回报有限。进入2022年后,伴随美联储加息、通(tong)胀上行(xing)及市场对(dui)信用利差的重新定价,债券市(shi)场整体承(cheng)压,Amundi ETF净值一(yi)度回落,但回撤幅度控制在合理区间内。2023年起,随着加息预(yu)期逐步消化、企业债市(shi)场企稳,该ETF净值亦有所(suo)恢复,但(dan)整体(ti)涨幅仍有限。
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