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2025-06-27
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在2017至2019年期间,两者走势相对(dui)平(ping)稳(wen),标普500呈现温和上(shang)涨趋势,债券ETF净值基本(ben)稳(wen)定;2020年初市(shi)场(chang)剧烈调整,标普500一度出现大幅回撤(che)(最大回撤达49.59%),而Amundi ETF表现更具韧性,仅出现约18.99%的最大回撤。这(zhe)一阶段突显出债券产品在避险环境下的(de)相对(dui)稳定性。随(sui)后,随着美联储采取大规模货币宽(kuan)松政策,股票市场迅速反弹并在2021–2022年期间创出新高,推动SPX整体波动显著上升,年化波动率达到28.38%;同(tong)期,Amundi ETF因资产结(jie)构较(jiao)为稳(wen)健(jian),年(nian)化波动率仅为3.52%,走势(shi)平稳但整体回报有限。进(jin)入2022年后,伴随美联储加息、通胀上行及(ji)市场对信用利差的重新定价,债券市场整体(ti)承压,Amundi ETF净值一度回落,但回撤幅度控制在合理区间内。2023年起,随着加息预期逐步消(xiao)化、企业债市场企稳,该(gai)ETF净值亦(yi)有所恢(hui)复,但(dan)整体涨(zhang)幅仍有限(xian)。
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