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2025-06-28
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ESG评分型债券(quan)ETF则基于ESG评分/评级筛选债(zhai)券或发行人,目前市(shi)场产品以(yi)后者为主。其指数从广义债券池中剔除ESG表现差或涉及严重争议(yi)的发行主(zhu)体,倾斜(xie)配置ESG评分较高的公司债券,以期改善组合的ESG质量。这是一种综合筛选法(fa):既(ji)关注债(zhai)券的信用等级、久期等(deng)传(chuan)统指标,也综合考(kao)虑发行人的ESG评级。典型(xing)案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭(peng)博巴(ba)克莱(lai)MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投(tou)资级美元公司(si)债(zhai)的基准上对(dui)发行(xing)人进行ESG评(ping)分(fen)加权,同时剔除烟草(cao)、民用枪支、争议武器、煤炭开采等不符合责任投资原则的公司债券。其(qi)投资逻辑是在维(wei)持市场Beta敞口的前提下(xia)提(ti)升投资组合的(de)ESG水平(ping)。SUSC基金即宣称目(mu)标是取得与彭博美国公司(si)债综合指数相近的风(feng)险(xian)和(he)收益特征,但偏向ESG表现良好的发行人(ren)。因此,ESG评分型(xing)债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避潜在风险(xian)(如环保违规、公(gong)司治理丑闻),从而降低违约(yue)可能性(xing)或信用利差波动,对长(zhang)期回报进行微调。
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