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2025-06-28
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ESG评分型债券ETF则(ze)基于ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前市场产品以后者为主。其指数从广(guang)义债(zhai)券池中剔除ESG表现差或涉及严重争议的发行(xing)主体,倾斜配置ESG评分较(jiao)高的公司(si)债券,以期改善组(zu)合的ESG质量(liang)。这是一种综合筛选法:既关注债券的信用等级(ji)、久期等(deng)传统指(zhi)标,也综合(he)考虑发行人的ESG评级。典(dian)型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该(gai)ETF跟(gen)踪彭(peng)博巴克莱MSCI美(mei)国公司债ESG聚焦指数,在投资(zi)级美元(yuan)公司债的基准上(shang)对发行人进行ESG评(ping)分加权,同时剔除烟草、民用枪(qiang)支、争(zheng)议武器、煤(mei)炭开采等不符合责任投资原则的公司债(zhai)券。其投资逻辑是在维持市场(chang)Beta敞口的前提下提升投资组合的ESG水平。SUSC基(ji)金即宣(xuan)称目标是取得与彭博美国公司债(zhai)综合指数相近的风险和收益特征,但偏向ESG表(biao)现良(liang)好的发(fa)行人。因此,ESG评分(fen)型(xing)债券ETF更强调(diao)风险整合:通过(guo)ESG筛选来规(gui)避潜在(zai)风险(如环保违规、公司治理丑闻),从而降低违约可能(neng)性或信用利(li)差(cha)波动,对长期回报进行微调。
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