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2025-06-25
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Evercore ISI副(fu)主蓆(xí)古哈(Krishna Guha)在一(yi)份報(bào)告(gao)中錶(biǎo)示:“市場(chǎng)囙(yīn)衝(chōng)突可能維(wéi)持‘有限戰(zhàn)(zhan)爭’糢(mó)式而穫(huò)得安慰。我們(men)評(píng)估這(zhè)昰(shì)可能的,但在基本情況(kuàng)下(xia),衝突(tu)將(jiāng)(jiang)持續(xù)幾(jǐ)週(zhou),陞(shēng)級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)仍不能忽視(shì)。”
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在风(feng)险收益(yi)特(te)征方面,两类ETF有(you)所差异:绿(lv)色债券ETF因其债券用途限定,多集中于公用事业、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总体信用质(zhi)量较高但行业集中度可能较高(gao),这(zhe)可能导致收益略低于同期限一般债券——市场上观察(cha)到某些高等级绿(lv)色(se)债券存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因为认可(ke)其绿色价值而接受较(jiao)低收益率(lv)。例如,2024年(nian),在可找到可比债券[43]的287只(zhi)绿色债券(不包含绿(lv)色(se)资产支持证券)中,有约69%的绿色债券的(de)发行利率(lv)低(di)于可比债券的平均发行利率,且平均低33个bp。总的来说,高(gao)信用等级的绿色债(zhai)券可能牺牲少许收益(yi)换取绿色效益(yi),而整体风险(xian)(违约率)因筹资用(yong)途透(tou)明、**支持而(er)偏低,其价格对(dui)政策变化较敏感。相(xiang)比之下,ESG评分型债券ETF涵盖面更广,行业分布更接近市(shi)场平(ping)均,收益(yi)特征接近传统(tong)债券指数(shu)。由于筛除了部分高(gao)风险发行人,组合平均信用质量可能略有提升,但同时剔除高息行(xing)业(如烟(yan)草、采掘等)也会略微降低组合收益。因(yin)此,其(qi)预期回报与基准指(zhi)数非常接近,主要差别体现在波动性和(he)回(hui)撤(che)上的改善。例如,前述SUSC基金的目标就是在获得稳定收益(yi)的同时,实现与传统指数几乎相同的风险/收益表现。实际运行中(zhong),该ETF与母指数业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%,与(yu)同期(qi)彭博美国公司(si)债指(zhi)数的-15.79%基本一致[44]。这说(shuo)明ESG评分策略并未明(ming)显牺牲收(shou)益,而是以更优的ESG质量和风险控制来换取(qu)与市场相当的(de)回报。
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