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2025-06-27
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在风险收益特征方面,两(liang)类ETF有所差异:绿色债券ETF因其债券用途限定(ding),多集(ji)中于公用事业、清(qing)洁(jie)能(neng)源等行业及高信用等(deng)级主(zhu)体,组合总体信用质(zhi)量较(jiao)高但行业集中度可能较高,这可能导致收(shou)益略低于同期限一般债券——市场上观察到某些高等级绿色债券存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因为认可其绿色价(jia)值而(er)接受较低(di)收益(yi)率。例如,2024年(nian),在可找到可比债券[43]的287只绿(lv)色债券(不包含绿色(se)资产支持证券(quan))中,有约69%的绿色债券(quan)的发行利率低于可比(bi)债(zhai)券的平均发(fa)行(xing)利率,且平(ping)均(jun)低33个bp。总的来说,高信用等级的绿色债券可(ke)能牺牲少许收益换取绿色效益,而整体风险(违(wei)约率)因筹(chou)资用途透明、**支持而偏低,其价格对政策变化较敏感。相(xiang)比之下(xia),ESG评分型债(zhai)券ETF涵盖面更广,行业分布更接近市场平均,收益特征接近传统债券指数(shu)。由于(yu)筛除了部分高风险发行(xing)人,组合平均信用质量可能(neng)略有提升(sheng),但同时剔除高息行业(如烟草、采掘等)也会略微降低组(zu)合收益。因此,其预期回报与基准指数非常接近,主要差别体现在波动性和回撤上的改善。例(li)如,前述SUSC基金(jin)的目标就(jiu)是在(zai)获得(de)稳定收益的同时,实(shi)现与传统(tong)指数几乎相同的风险/收益(yi)表现。实际运行中,该ETF与母指(zhi)数业绩差距很小:如2022年SUSC总(zong)回报为-16.11%,与同期彭(peng)博美国公司债指数的-15.79%基本一致(zhi)[44]。这说明ESG评分策略并未明显牺牲收益,而(er)是以(yi)更优的ESG质量和风险控制来换取与市(shi)场相(xiang)当的回报。。
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