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2025-06-27
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“在最新新闻头条(tiao)传出后,我们需要关注风(feng)险的重(zhong)新敏(min)感(gan)化。”经济和战略主管Vishnu Varathan就唐(tang)纳德·特朗普总统呼吁撤离德黑兰的言论(lun)评论说。
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“在最新新闻头条传出后,我们需要关注风险的重新敏感化。”经济和战略主管Vishnu Varathan就唐纳德·特朗普总(zong)统呼吁撤离德黑兰的言论评论说。
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ESG评分型债券(quan)ETF则基于ESG评(ping)分/评级筛选债券或发行人,目前市场产品以后者(zhe)为主。其指数从广(guang)义债(zhai)券(quan)池中剔除ESG表现差或涉及严重争议的发(fa)行主体,倾斜配置(zhi)ESG评分较高的公司债券,以期改(gai)善组合(he)的ESG质(zhi)量。这是一种综合筛选法:既(ji)关(guan)注债券的(de)信用等级、久期等传统指标,也综合考虑发行(xing)人的(de)ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪(zong)彭博巴克莱MSCI美国公司(si)债ESG聚焦指数,在投资(zi)级美元公(gong)司债的基准上对发行人进行ESG评分加权,同时剔除烟草、民用枪支、争议(yi)武(wu)器、煤炭开采等不符合责任投资原则的公司债券。其投资(zi)逻辑是在维持市场Beta敞口的(de)前提下(xia)提升投资组合的(de)ESG水平。SUSC基金即宣称目标(biao)是取得与彭博美国公司债(zhai)综合指(zhi)数相近的风险和(he)收益(yi)特征,但偏向ESG表现良好的发行(xing)人。因此,ESG评分型债券ETF更强调风险整合:通(tong)过(guo)ESG筛选(xuan)来规避潜在风险(如环保违规、公司治理丑(chou)闻(wen)),从而降低违约可(ke)能性(xing)或信(xin)用利(li)差波动(dong),对长期回报(bao)进行微(wei)调。
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