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2025-06-26
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在风险收益特征方面,两(liang)类ETF有所差异:绿色债券ETF因其债券用途限定,多集中于公用事业、清洁能源等行业及高信用等级主体,组合总体信用质量较高但行业集中度可能较高(gao),这可能导致收益略(lve)低于同期限一般债券(quan)——市场上观察到某些高等级绿色债券存在“绿色溢价”(Greenium),即投资者因为认可其绿色(se)价值而接受较低收益率。例如,2024年,在可找到可比债券[43]的287只绿色债券(不包含绿色资产支(zhi)持证券)中,有约69%的绿色债券的发行利率低于可比债券的平均发行利(li)率(lv),且平均低33个(ge)bp。总的来说,高信用等级的(de)绿色债券可能牺牲(sheng)少(shao)许收益换取绿色效益,而整体风险(违约率)因筹资用途透(tou)明、**支持而偏低,其价格对(dui)政策变化较敏感。相比之下,ESG评(ping)分型债券ETF涵盖面更广,行(xing)业分布更接近(jin)市场平均,收益特征接近传统债券指数。由于筛除(chu)了部分高风险发行人,组(zu)合平均信(xin)用质量可能略(lve)有提(ti)升,但同时剔除高息行业(如烟(yan)草(cao)、采掘等)也会略微降低组合收益。因此,其预期回(hui)报与(yu)基准指数非常接近(jin),主要差别体现(xian)在波动性和回撤(che)上的改善。例如,前述(shu)SUSC基(ji)金的(de)目标就是在获得稳定收益的同时(shi),实现与传统指数几乎相(xiang)同的风险/收益表现。实际运行(xing)中,该(gai)ETF与母指数(shu)业绩差距很小:如2022年SUSC总回报为-16.11%,与同期彭博美国公(gong)司(si)债指数的(de)-15.79%基本一致[44]。这(zhe)说(shuo)明ESG评分(fen)策略并未明显牺(xi)牲收(shou)益,而是以更优的ESG质量和风险控制来换(huan)取与市(shi)场相当的回报(bao)。。
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