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2025-06-28
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ESG评分型(xing)债券ETF则基于ESG评分/评(ping)级筛选债券或发行(xing)人,目前市(shi)场产品(pin)以后者为主。其指数从广义债券(quan)池中剔除ESG表现差或涉(she)及严重争议的发行主体,倾斜配置ESG评分较高的公司债券,以期改善组合的ESG质量。这是一种(zhong)综合筛选法:既关注债券的信用等级、久期等传(chuan)统指标,也(ye)综合考虑发(fa)行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克(ke)莱(lai)MSCI美国公(gong)司债ESG聚焦指数,在(zai)投资级美元公司债的基准上对发(fa)行人进行ESG评分加权,同时剔除烟(yan)草、民用枪支、争议武器、煤炭开采(cai)等不符(fu)合责任投资原则的公司债券。其投资逻辑是在维(wei)持市场Beta敞口的前提下提升投资组合的ESG水平(ping)。SUSC基金(jin)即宣称目标是取得与彭博美国公司债综合指数相近的风险和收益特征(zheng),但(dan)偏向ESG表现良好的发行人。因此,ESG评(ping)分型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛选来规避潜在风险(xian)(如环保违规、公司治理丑闻),从而降低违约(yue)可能性或信用(yong)利差(cha)波动(dong),对长期回报进行微调。。
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