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2025-06-28
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ESG评分型债券ETF则基于ESG评分/评级(ji)筛选债券或发行人,目(mu)前市(shi)场产品以后者为主。其指数从广义债券池中剔除(chu)ESG表现差或涉(she)及严重争议的发行主体,倾斜配置ESG评(ping)分较高的公司债券,以期改善组合的ESG质量。这是一种综合筛选法(fa):既关注债券的信用等级(ji)、久期等传统指标,也综合考(kao)虑发行人的ESG评级。典型案例是BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟(gen)踪彭博(bo)巴克莱(lai)MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投资级美元公司债的基准上(shang)对发行人进行(xing)ESG评分加权(quan),同时剔(ti)除烟草、民用枪支、争议武器、煤(mei)炭开采等不符合责任投资原则的公司债(zhai)券。其投资逻辑(ji)是在维持市(shi)场Beta敞口的前提下提升投资组合的(de)ESG水平。SUSC基金即宣(xuan)称目标是取得(de)与彭博美国公司债综合指数相近的风险和(he)收益(yi)特征,但偏向ESG表现良(liang)好的发行人。因(yin)此,ESG评分型债券ETF更强调风险整合:通过ESG筛(shai)选来规避潜在风险(如环保违规、公司治理丑闻(wen)),从而降低违约可(ke)能性或信用(yong)利差波动(dong),对(dui)长(zhang)期回报进行微调。
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